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ANALYSTE QUANTITATIF QUANT RISK (H/F)

REFERENCE: VIE/104085/15112017


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OFFER IN DETAILS

ETATS-UNIS (New York)
from 01 April 2018 to 01 October 2018 (for 6 months)
COMPANY NAME: AWALEE CONSULTING
MONTHLY REMUNERATION: 3503€ (Non-contractual allowance laid down by decree and order, whose amount may vary in particular depending on the changes to the reference scale, the location of the position and the cases for deductions set out in the texts)

Entreprise:

Awalee est un cabinet de conseil indépendant spécialiste du secteur de la Finance. Notre savoir-faire reconnu nous permet d’intervenir sur des sujets requérant une expertise
des métiers, des produits et des marchés financiers (Consulting), et parallèlement, de conduire
les projets de transformation de nos clients (Advisory). Pour ouvrir de nouvelles perspectives à Awalee, nous avons besoin de vous et de votre ambition. Nous recherchons des collaborateurs avec qui partager excellence, rigueur et exigence. Et pour qui, le respect de l’autre, l’enthousiasme, la solidarité et la convivialité sont aussi des critères de choix.
Nous sommes Aware, Awesome, Awalee. Et vous ?


Poste et missions:

Awalee renforce ses Practices Quantitative Finance et Risque & Regulatory et recherche des Quants Risk pour travailler sur des sujets de modélisation en risque de marché et risque de contrepartie.
Vous serez amenés à intervenir sur des missions variées en valorisation de produits dérivés, modélisation et calcul d’indicateurs de risque, ou validation de modèles. Dans des environnements vous permettant d’appréhender différentes classes d’actifs, vous évoluerez en particulier sur des sujets fondamentaux comme les méthodologies de calcul des XVAs ou encore la mise en place de la FRTB.

Type d’intervention

- Faire partie intégrante de la chaîne de calcul des principaux indicateurs de risque
- Effectuer des développements spécifiques
- Réaliser des études quantitatives afin d’introduire de nouvelles méthodologies
- Suivre un protocole de validation des modèles
- Effectuer un travail de documentation des travaux et études menés, à destination des équipes au sein de la BFI, et des régulateurs

Profil:
- Compétences fonctionnelles : Très bon niveau en mathématiques financières, statistiques. Solides connaissances en risque de marché (VaR, ES, FRTB) et/ou risque de contrepartie (EEPE, CVA / DVA / FVA).
- Bonne connaissance générale des produits dérivés (Taux, FX, Action, Crédit).
- Formation : Grande école d’ingénieurs avec une dominante finance de marchés et/ou M2 de mathématiques financières.
- Fluent Anglais.

Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement au sein de la société.


Avant de postuler, veillez à vérifier les conditions d’éligibilité pour cette destination : http://www.civiweb.com/FR/le-volontariat-international/conditions-du-VIE.aspx
Le visa requis dans le cadre d’une mission V.I.E est en effet soumis à des conditions de formation et/ou d’expérience

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Published on 15 November 2017

APPLICANT PROFILE

Number of positions to be filled: 1

Experience required: 6 months

Required academic level: 5 years of higher education or more

Language: English

Field of expertise: Market Finance

Curricula: Ecole d'Ingénieur

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